Ο λόγος για την πρωτεύουσά της, Απολλωνία, χτισμένη πάνω σε τρεις λόφους, στην ενδοχώρα του νησιού.
Πήρε το όνομά της από το θεό Απόλλωνα, ο οποίος λατρευόταν από τους κατοίκους του νησιού κατά την αρχαιότητα, ενώ δεν είναι λίγοι εκείνοι που την αποκαλούν και Σταυρί, είτε λόγω του σταυροδρομίου που υπάρχει στην περιοχή και οδηγεί προς όλες τις κατευθύνσεις του νησιού, είτε λόγω της εκκλησίας του Σταυρού στην καρδιά του χωριού.
Χαρακτηρισμένη ως παραδοσιακός και προστατευόμενος οικισμός, μια βόλτα στο περίφημο και πολυφωτογραφημένο «στενό» της (το κεντρικό σοκάκι του οικισμού που οδηγεί προς την Καταβατή) είναι αρκετή σύμφωνα με το newsbeast για να σας μαγέψει με την ομορφιά και την λάμψη των χαρακτηριστικών, πάλλευκων κυκλαδίτικων σπιτιών και κτιρίων, με τα χρωματιστά πορτοπαράθυρα και τις ανθισμένες βουκαμβίλιες.
Στο «στενό» συγκεντρώνονται και τα περισσότερα εμπορικά καταστήματα, μπαράκια και εστιατόρια της Απολλωνίας.
Στην πλατεία Ηρώων, η κεντρική πλατεία του οικισμού, λειτουργεί το Λαογραφικό Μουσείο Σίφνου ενώ στην πλατεία Ραμπαγά βρίσκεται η προτομή του ντόπιου εκδότη, δημοσιογράφου και ποιητή Κλεάνθη Τριαντάφυλλου. Από τις εκκλησίες της Απολλωνίας αξίζει να επισκεφτείτε το ναό του Αγίου Σπυρίδωνα (μητρόπολη), την Παναγιά Ουρανοφόρα και την εκκλησία του Σταυρού.